七夕只能和代码过,他们像谈恋爱一样写策略






2018QTC-深圳

量化投资实战营


这个暑假有这么一群人

在深圳经历了一场量化学习的“浩劫”

8.13~8.17,短短5天的高强度学习

让小直带你走进他们的课堂

qtc轻行迹来啦!







△ ▼ △


DAY 1

> 2017.08.13
量化交易深度解析




学员们来到了清华大学深圳研究生院,准备开始一场和量化的约会~


第一天,林健武和李智老师对于量化投资发展现状与趋势进行了深度分析,对比了中国和海外的市场,并且说明量化交易和普通投资比起来,可重复性很强的。




“金融有一定的偶然性,如果没有金融逻辑产生的结论可能是不准确的,所以做量化要避免纯数据挖掘,要把金融知识和数据结合。”




下午是助教谢政航讲解Python基础语法,便于零代码基础的同学进行后续学习。对于完全没有经验的同学来说,短时间学习一门新语言,也是一个不小的挑战。




DAY 2

> 2017.08.14 挑战数据挖掘和处理




助教谢昊和蔡萌为大家讲解数据处理&爬虫与数据获取




数据对于量化投资来说是非常关键的,如何获取数据,如何将数据变得有用,如何筛选有效数据,得出所需信息,对于想入门量化投资的人来说,是必须要了解的部分,而数据处理,正需要用上第一天学习的代码知识~



DAY 3

> 2017.08.15
用数学模型初探量化真面目




上午是助教孙国铭为大家讲解统计分布与时间序列




时间序列的意思就是如何预测一个随时间变化的量,以及接下来的变化趋势。众所周知,市场最主要的特性是波动,但是波动里是有规律的。知道了如何在大的波动里面找小的规律,才能get有效模型。


下午是田睿奇老师讲解因子研发工具实操




动态多因子选股策略展示为大家的实战打下基础,随着一个个案例的展示,学员们心中也在进行着对于因子选股的思考。


DAY 4

> 2017.08.16 CTA量化策略&回测


有了基础知识的累积,终于可以进阶到策略的学习!




导师channel从计划策略,到细节时间的控制执行,然后回测,带着学员们亲自实操了一次量化投资交易过程。




最后是多个策略的展示,是时候一起做一个拿得出手的策略啦!


DAY 5

> 2017.08.17 策略PK赛大展身手




经过小组不断地讨论,每个组都做出了自己的策略,大家分享了许多自己的经验和心得体会。




颁奖时间到~第一的小组除了证明和奖状以外,每个人都获得了一封推荐信!




或许还依依不舍,5天的学习结束了,很高兴与你们相遇!合照留念一张,QTC正式结营!


> QTC小花絮:七夕深夜咖啡馆偶遇




最后GSICE感谢同学们的参与!

祝你们学有所得







     中创学院结合前沿产业与最佳商业实践对专业人才的需求,举办实战应用型培训课程,补充传统高等教育的不足,帮助人才实现技能和素质的提升,适应大数据和人工智能时代的挑战,培养新时代新业态需求的优秀人才。

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